Headley maakte haar acteerdebuut in een aflevering van NBC sitcom The Cosby Show in 1985. Later was Headley te zien in Miami Vice, Quantum Leap en Matlock. In 1988 werd ze gecast in de vrouwelijke hoofdrol tegenover Eddie Murphy in de romantische komedie Coming to America. De film was een kassucces en bracht wereldwijd een totaal van $ 288.752.301 op. Het jaar daarop had Headley een hoofdrol naast Louis Gossett, Jr. in de kortstondige ABC dramaserie, Gideon Oliver. Later dat jaar speelde ze mee in de televisiefilmreeks Kojak. In 1991 werd Headley lid van de cast van de ABC dag soap All My Children, waarin ze politieagente Mimi Reed speelde. Op de 25ste NAACP Image Awards werd ze genomineerd voor de NAACP Image Award for Outstanding Actress in a Daytime Drama Series, maar ze verloor van Victoria Rowell. Ze was vaste actrice in All My Children van 1991 tot 1994, en keerde terug in de serie in 1995 en 2005. Na het verlaten van de soap, speelde ze gastrollen in New York Undercover, Walker, Texas Ranger, en Cosby. In 1996 had ze een bijrol in de komedie-drama film The Preacher’s Wife geregisseerd door Penny Marshall. In 1997 kreeg Headley een hoofdrol in de kortstondige FOX dramaserie 413 Hope St. naast Richard Roundtree. De serie werd geannuleerd na slechts tien afleveringen, maar Headley ontving een NAACP Image Award voor Outstanding Actress in a Drama Series nominatie voor haar prestatie.