Headley fez a sua estreia como actriz num episódio da sitcom da NBC The Cosby Show em 1985. Mais tarde Headley apareceu no Miami Vice, Quantum Leap, e Matlock. Em 1988, ela foi elenco do papel principal feminino de Eddie Murphy no filme de comédia romântica “Coming to America”. O filme foi um sucesso de bilheteria no total de US$288.752.301 em todo o mundo. No ano seguinte, Headley teve o papel principal ao lado de Louis Gossett Jr. na curta série dramática do ABC, Gideon Oliver. Mais tarde nesse ano, ela co-estrelou a série de filmes de televisão Kojak. Em 1991, Headley juntou-se ao elenco da novela diurna ABC, All My Children interpretando a polícia Mimi Reed. No 25º NAACP Image Awards, ela recebeu o prêmio NAACP Image Award for Outstanding Actress in a Daytime Drama Series nomination, mas perdeu para Victoria Rowell. Ela participou regularmente do All My Children de 1991 a 1994, e voltou à série em 1995 e 2005. Depois de deixar o sabonete, ela foi a estrela do Undercover de Nova York, Walker, Texas Ranger e Cosby. Em 1996, teve papel coadjuvante no filme de comédia-drama The Preacher’s Wife, dirigido por Penny Marshall. Em 1997, Headley conseguiu um papel de destaque na curta série dramática FOX, 413 Hope St. ao lado de Richard Roundtree. A série foi cancelada depois de apenas dez episódios, mas Headley recebeu o prêmio NAACP Image Award for Outstanding Actress em uma indicação para a série dramática por sua performance.