Headley și-a făcut debutul în actorie apărând într-un episod din sitcomul NBC The Cosby Show în 1985. Ulterior, Headley a apărut în Miami Vice, Quantum Leap și Matlock. În 1988, a fost distribuită în rolul principal feminin alături de Eddie Murphy în filmul de comedie romantică, Coming to America. Filmul a fost un succes de box-office cu încasări totale la nivel mondial de 288.752.301 de dolari. În anul următor, Headley a avut un rol principal alături de Louis Gossett, Jr. în serialul dramatic ABC de scurtă durată, Gideon Oliver. Mai târziu, în același an, a jucat în seria de filme de televiziune Kojak. În 1991, Headley s-a alăturat distribuției telenovelei de zi ABC, All My Children, interpretând-o pe ofițerul de poliție Mimi Reed. La cea de-a 25-a ediție a premiilor NAACP Image Awards, a primit o nominalizare la premiul NAACP Image Award pentru cea mai bună actriță într-un serial dramatic de zi, dar a pierdut în fața Victoriei Rowell. A jucat în mod regulat în All My Children din 1991 până în 1994 și a revenit în serial în 1995 și 2005. După ce a părăsit serialul, a jucat ca invitată în New York Undercover, Walker, Texas Ranger și Cosby. În 1996, a avut un rol secundar în filmul comico-dramatic The Preacher’s Wife, regizat de Penny Marshall. În 1997, Headley a obținut un rol principal în serialul dramatic FOX de scurtă durată, 413 Hope St. alături de Richard Roundtree. Serialul a fost anulat după numai zece episoade, dar Headley a primit o nominalizare la NAACP Image Award for Outstanding Actress in a Drama Series pentru interpretarea sa.
.